Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq Mini rozwiązują rozciągnięte krótkie… · 1 sierpnia 2026

Co by ją obaliło: Jeśli kolejny raport COT pokaże, że kontrakty e-mini na Russell 2000 również zaczynają pokrywać swoją netto krótką pozycję razem z kontynuowanym pokrywaniem w S&P i Nasdaq, odczyt rozbieżności między dużymi a małymi spółkami zostaje obalony i całość staje się jednolitą, jednorodną hossą opartą na pokrywaniu krótkich pozycji.
Następny test: kolejny raport CFTC Commitments of Traders obejmujący tydzień po 28 lipca 2026 roku: kontynuacja wzrostu netto krótkiej pozycji w kontraktach e-mini na Russell 2000 przy jednoczesnym pokrywaniu w S&P/Nasdaq podtrzymałaby ten podział; pokrywanie krótkiej pozycji w Russell razem z pozostałymi dwiema księgami uznałoby go za szum
Status: Wycofana · 10 sierpnia 2026
Jak się rozstrzygnęła: Teza z 1 sierpnia wymagała kontynuacji domykania krótkich pozycji w kontraktach na S&P i Nasdaq przy jednoczesnym utrzymaniu rozciągniętej krótkiej pozycji przez Russell; raport COT z 4 sierpnia pokazuje natomiast, że wszystkie trzy księgi, w tym Nasdaq i S&P, rozszerzają krótkie pozycje netto, czyli dokładnie ten scenariusz, który falsyfikator z 1 sierpnia wskazywał jako koniec odczytu o rozbieżności między klasami kapitalizacji.

To jest własny, datowany rejestr Hawk Thorne, rozliczany o dane rynkowe. Opis tezy badawczej, nie porada inwestycyjna.